Модели рыночной неопределенности

Если не получается прибыльно торговать на финансовых рынках, не надо о том сообщать всему миру, злобно комментируя чужие статьи. В лучшем случае вы потеряете время, в худшем — лишь подтвердите диагноз профнепригодности, что обычно звучит как «попытка охватить (охаить) всё и сразу».

На практике люди, годами торгующие на рынке, редко пользуются всем доступным арсеналом (и засиживаются на форумах), предпочитая в работе единичные, удобные им инструменты.

Лично мне нравятся треугольники, фигуры — хотя точнее будет их называть моделями — рыночной неопределенности, позволяющие заходить в рынок периода низкой волатильности, но который уже приготовился к длительному перелету.

Недостаток единственный: мало предсказуемое направление движения при выходе из треугольника, что обусловлено принципами его возникновения.

При внутридневной торговле данные модели рисуются на малых (часовых и 15-минутных) таймфреймах, незадолго до наступления значимого для рынка/эмитента события: объявление процентной ставки, выход данных по ВВП и безработице, пресс-конференция главы государства/Центробанка или публикация квартального отчета.

Варианты условно долгосрочные, видимые лишь на дневных и недельных графиках, чаще возникают на ожиданиях глобального характера (перемены/продолжения тренда).

Единый для всех временных периодов признак формирования треугольника, наличие четырех опорных точек: через две нижние (правая точка должна быть выше) проводят локальную линию поддержки, две верхние (правая ниже) образуют линию сопротивления.

Согласно классическому определению, когда цена закрытия уходит за одну из линий, треугольник считается отработанным, однако крупные игроки, не желающие вывозить на своих плечах весь рынок, всё чаще стали отгонять заумных пассажиров ложным выносом. В этих случаях при наступлении события цена выскакивает в противоположную здравому смыслу сторону, не только образуя «шпильку», но и полноценную свечу, закрыв которую уходит в обратном направлении, знаменуя долгосрочный тренд.

Рекомендации здесь как при любом пробое: не входить на первой свече — дождаться подтверждающей.

А вот на ней уже не рефлексировать, ибо модель неопределенности на глазах превратилась в модель разворота или продолжения тенденции, в обоих случаях дальнейшее движение цены обещает нам неплохие деньги.

Есть очень неплохой, а главное, что свежий паттерн, сформировавшийся в нефтяных котировках Brent’a с 18 по 25 марта сего года. Чистейший треугольник, выход из которого (дневной таймфрейм) развернул падающую нефть и с 52 мартовских долларов угнал до майских 69-ти!

Надо ли при этом было трейдеру изучать карту боевых действий в Йемене или отслеживать переговорный процесс в Иране? Конечно, если у него много свободного времени и чрезмерно живой ум, однако правильный вопрос ставится по-другому: заработал бы он на этих знаниях больше, чем просто следуя классическому треугольнику?