Дневник трейдера

«Здравствуй, мой дорогой дневник! Сейчас я расскажу тебе, как за неполный месяц потерял свой 15-й депозит».

Ошибка представлять дневник трейдера полухудожественным произведением а-ля блог в ЖЖ или подобием стены в социальных сетях массового поражения.

Торговый дневник — товар штучный, основная задача которого ответить вам на вопрос, мучающий 95 процентов участников финансового рынка: если я такой умный, то почему такой бедный?

В нем обязательно присутствует журнал сделок, причем, не выборочный, для хвастовства и самообмана, а полный, с описанием причин, побудивших войти в рынок именно здесь и сейчас, с установленными точками/способами выхода из позиции и с зафиксированной в итоге прибылью либо убытком.

Высший пилотаж, требующий определенных знаний электронных таблиц Excel (правда, в Google можно найти и готовые образцы) расчет, на основе журнала, риска на сделку, а также вероятной прибыли, когда позиция удерживается не по времени, а до определенного таргета. Не лишним будет и распределение торгового капитала в процентах на актив, в зависимости от расстояния входа-выхода: с небольшим риском не возбраняется зайти и всем депозитом, при двузначных цифрах потерь (как правило, этим грешат любители «Форекса») капитал жестко ограничивается.

Ко всему дневник позволяет отслеживать важнейший индикатор, что в интуитивной, системной или алгоритмической торговле. Профит-фактор.

Высчитывается он как отношение прибыли к убыткам.

К примеру, за третий квартал ваша прибыль по сделкам составила 765.432 рубля. В то же время убыток по ним 324.567 рублей. Для получения profit factor делим первое на второе: 2,4. Результат превосходный. Скажу больше, профит-фактор выше единицы дает вашей торговой стратегии шанс на длительное выживание, более двух практически его гарантирует.

Однако если вы применяете всё ту же стратегию, а ваш ПФ в четвертом квартале снизился до единицы, а в первом квартале года следующего упал до нуля (убытки стали превалировать) ищите новую стратегию — скорее всего, поменялся рынок, и она перестала работать.

Помимо представления самих сделок, в торговом дневнике крайне желательно расписать и все вероятные сценарии развития событий на день, неделю, месяц по используемым инструментам и рынку в целом.

— Что произойдет с котировками S&P500 при завершении QE3 и подъеме процентных ставок?

— Как отреагирует нефть WTI на сокращение запасов в Кушинге?

— Что стоит продавать/покупать до запланированной на вечер пресс-конференции Марио Драги (Джанет Йеллен, Петра Порошенко) и сразу после?

— При каких значениях PMI мы подтягиваем стопы в акциях «Газпрома», а при каких добавляем к ним плечи?

Мало кто в состоянии здраво ответить на эти вопросы, находясь под гипнотическим воздействием графиков цен и эмоциональной привязанности к ранее взятой позиции.

Отсюда главное правило дневника: всегда и в точности следовать разработанному в нем плану.

Когда же «что-то идет не так»: падают башни-близнецы или к владельцу «Мечела» выезжают профессионалы медицины — торговлю следует полностью прекратить. На заглавной странице моего журнала так и выписано: «Не понимаешь, что происходит? Ложись спать!»