Потомок «жидкого терминатора»

У современных школьников в чести романтичные вампиры, мадагаскарские пингвины и Селена Гомес — существа насколько симпатичные, настолько и бесполезные. Мое поколение времен позднего СССР было несколько прагматичнее, держа в героях Электроника, способного ходить за тебя в школу и делать домашнее задание, попутно отражая нападки международной мафии.

Те же принципы (разве что исключая борьбу с преступностью) и в те годы, но уже на другой стороне планеты рациональные американцы закладывали в разработку алгоритмической торговли.

И действительно, биржевая торговля в её рутинной, как правило, внутридневной составляющей требует от человека не столько прозорливости, ума или логики, сколько неукоснительного исполнения ранее выработанных правил, а значит, полностью или частично подлежит автоматизации.

Физически торговые роботы далеки от образа, навязываемого киноиндустрией, в простейшем случае представляя собой программный код из одной — двух строчек, встроенных в терминал: цена пересекает двухсотдневную среднюю, вверх — покупка, вниз — продажа.

Вариаций роботов на основе стандартных технических индикаторов сотни, на их комбинировании — миллионы и теоретически любой, кто в состоянии отличить Basiс от Delphi, мало-мальски знакомый с рыночными принципами и потративший несколько минут своей жизни, может обеспечить себя печатным станком на зависть всем центробанкам мира. Теоретически.

В жизни всё немного сложней и линейный подход «при условии А покупаем, при наступлении ситуации В продаем» срабатывает лишь до определенного момента.

Рынок — это живой организм, подпитываемый энергией и деньгами людей, решительно отказывающих делиться ими с кем-то еще. При этом у некоторой их части денег столько, что иногда выработанные десятилетиями практической торговли рефлексы трейдеров и вековые правила технического анализа в секунду, ту самую, четко прописанную в алгоритме «ждем три свечи после пробоя, на четвертой входим», оказываются для «традиционалистов» ничем иным, как братской могилой. Хорошо, если только финансовой.

Поэтому категорически запрещается (не мною, а тысячами разоренных) покупать пресловутые «черные ящики», с бог весть какими зашитыми в те коробки алгоритмическими правилами.  

Только постоянный личный контроль: фазы рынка, соответствие ей выбранной для бота стратегии, а также риск-менеджмент и ограниченный доступ робота к основным средствам в состоянии предотвратить ваш отнюдь не теоретический крах.

Но всё это оборотная сторона медали.

Ибо в последние годы на первый план у профессионалов, тех самых, определяющих глобальные тренды и повелевающих сотнями миллиардов (необязательное, хотя и чертовски приятное условие), вышли HFT-роботы.

Тайна их алгоритмов охраняется пуще золотого запаса или формулы расщепления урана — впрочем, убойность и доходность соответствующая. Даже на нашем, что скрывать, малоликвидном российском рынке, в открытом, а следовательно, избавленном от разнообразных накруток конкурсе «ЛЧИ-2011» HFT-робот одной из ведущих команд-разработчиков показал доходность в… 11 000 процентов! За три месяца!

Откуда пришел к нам потомок «жидкого терминатора», и есть ли хоть малейшая возможность повторить его успех в домашних условиях, расскажу по окончании новогодних празднеств. С наступлением коих всех и поздравляю!

Будьте богаты!